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馃摻Pron贸sticos mejorados por medio de VAR-PLS

Conferencista(s)

Los pron贸sticos son de gran utilidad en la planeaci贸n financiera al igual que en pol铆ticas p煤blicas. Es relativamente com煤n utilizar redes neuronales (NN) para este tipo de pron贸sticos, sin embargo su complejidad computacional es alta. En esta charla hablaremos sobre una nueva t茅cnica que combina los modelos VAR y la reducci贸n de dimensionalidad.

Hablaremos sobre el pron贸stico del tipo de cambio pesos-d贸lar utilizando una nueva t茅cnica que combina conceptos como los modelos VAR y la reducci贸n de dimensionalidad. Dicha t茅cnica explota la correlaci贸n entre observaciones de un modelo vector autorregresivo cointegrado que adem谩s de proporcionar una alta precisi贸n, su implementaci贸n es f谩cilmente paralelizable.


Trabajaremos con datos abiertos tanto de INEGI como de otros organismos internacionales. Elegimos predecir el tipo de cambio pues es una variable que influye en la planeaci贸n financiera de muchas empresas.